Phân tích định lượng, giỏi Quantitative Analysis, là phương pháp đầu tư kinh doanh chứng khoán dựa trên mô hình toán học và thống kê để reviews tài sản. Điều này khác biệt với so sánh cơ bản bởi sự tập trung vào dữ liệu lịch sử và bé số để dự đoán xu thế và giá trị tương lai của cổ phiếu. Các nhà đầu tư chi tiêu sử dụng phương thức này để lựa chọn lọc cổ phiếu và khẳng định thời điểm mua bán một bí quyết khoa học, không phụ thuộc vào cảm xúc.
Bạn đang xem: Phân tích định lượng là gì
Phân tích định lượng biệt lập với trading thông thường (Charting- Biểu thiết bị nến) ở phương pháp tiếp cận dữ liệu và ra quyết định đầu tư. Charting phụ thuộc vào phân tích biểu thiết bị giá, trong những lúc phân tích định lượng sử dụng backtest trên tài liệu lịch sử, xây dừng danh mục đầu tư chi tiêu và làm chủ rủi ro dựa trên mô hình toán học. Điều này tạo ra quy trình đầu tư chi tiêu có hệ thống, bớt thiểu ảnh hưởng tâm lý với tăng thời cơ lợi nhuận ổn định.
Giới thiệu tool phân tích Định Lượng – Quantitative Analysis
AI Cafe cải cách và phát triển một hiện tượng phân tích định lượng cho các mã cổ phiếu. Luật này, dựa trên phương thức Quantitative Analysis, cung cấp cụ thể về các chỉ số quan trọng của cổ phiếu, từ đó giúp nhà đầu tư và thanh toán giao dịch viên gồm thêm gần như thông tin cần thiết để chuyển ra ra quyết định đầu tư.
Công ráng này có thể chấp nhận được người dùng review các chỉ số thiết yếu như mức độ lớn lên CAGR (Tốc độ tăng trưởng hàng năm hợp nhất), roi trung bình, nút độ dịch chuyển (Volatility) hay không may ro, thời gian xuống thấp độc nhất (Max drawdown), và những chỉ số khác.
Lợi nhuận trung bình hàng năm (CAGR): Đây là chỉ số tính toán tốc độ tăng trưởng hàng năm hợp nhất, góp nhà đầu tư hiểu được nút độ lớn lên trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Mức độ biến động (Volatility): Chỉ số này phản chiếu mức độ dịch chuyển của giá bán cổ phiếu, giúp đánh giá rủi ro liên quan. Một nấc độ dịch chuyển cao chỉ ra rằng cp có sự dịch chuyển giá mạnh, tiềm ẩn rủi ro cao hơn.
Thời điểm xuống thấp tốt nhất (Max Drawdown): Đây là mức ưu đãi giảm giá tối nhiều từ đỉnh mang đến đáy vào một chu kỳ luân hồi nhất định, cho thấy thêm mức độ khủng hoảng rủi ro tối đa nhưng mà nhà đầu tư chi tiêu có thể gặp gỡ phải.
Tỷ lệ Sharpe: Chỉ số này so sánh lợi nhuận nhận được so với đen đủi ro, góp nhà đầu tư đánh giá tài năng sinh lời của một khoản đầu tư chi tiêu so với mức độ đen thui ro mà họ phải chấp nhận.
Để minh họa, biểu thiết bị 01 dưới đây mô tả so với định lượng mang lại VN30 Index, với:
Màu xanh lá cây biểu thị chỉ số nút độ biến động (Volatility) hay khủng hoảng của VN30 Index. Bạn có thể quan sát thấy nút độ khủng hoảng rủi ro của VN30 hồi tháng 3/2024 là 16%, bớt đáng nói so với khoảng trên 25% hồi tháng 11/2023.
Màu xanh nước biển cho biết thêm mức độ tăng trưởng của VN30 Index vào cùng khoảng tầm thời gian.
Biểu đồ 01: phân tích Mức Độ đổi mới Động – Volatility đến VN30 INDEX
Bảng phân tích (Biểu đồ 02) năng suất của thị trường Chứng khoán việt nam (VN30) trong khoảng 5 năm quay lại đây tự T3/2019 đến T/ 2024 cho thấy thêm VN30 INDEX có mức vững mạnh thấp, với CAGR chỉ khoảng 5.89%. Điều này đến thấy đầu tư chi tiêu vào VN30 INDEX hoàn toàn có thể không sở hữu lại tác dụng tối đa so với việc tìm và đào bới kiếm và chi tiêu vào các mã cổ phiếu ví dụ với tiềm năng vững mạnh cao hơn.
Phân tích này nhấn mạnh vấn đề tầm đặc trưng của việc sử dụng phương thức định lượng trong ra quyết định đầu tư, giúp nhà đầu tư không chỉ dựa vào phiên bản năng mà còn có cơ sở tài liệu và phân tích khía cạnh để về tối ưu hóa danh mục chi tiêu của mình.
Tiếp cận định lượt xem xét hiện tượng theo cách hoàn toàn có thể đo lường được bên trên các đối tượng nghiên cứu. Nói chung, phân tích định lượng thường được áp dụng so với các hiện nay tượng có thể được diễn tả/quy đổi bởi số.
Xem thêm: Luận Văn Khác Gì Luận Án - Phân Loại: Khóa Luận, Luận Văn, Luận Án
Nghiên cứu giúp định lượng hay được nối sát với vấn đề kiểm định (lý thuyết) dựa vào phương pháp suy diễn. Nói phương pháp khác, nghiên cứu định lượng là phân tích sử dụng các phương pháp khác nhau nhằm lượng hóa, đo lường và phản nghịch ánh và diễn giải những mối dục tình giữa các nhân tố (các biến) với nhau.
Trong công nghệ xã hội, nghiên cứu định lượng được sử dụng thoáng rộng trong tâm lý học, kinh tế học, xã hội học, tiếp thị, y tế, …
Dữ liệu trong nghiên cứu và phân tích định lượng?
Ví dụ: các con số, số lượng, tỉ lệ, nút độ, …Dữ liệu định lượng đề đạt mức độ, sự rộng kém với ta tính được giá trị trung bình. Nó thể hiện bởi con số thu thập được tức thì trong quá trình thu thập.Đặc trưng cơ phiên bản của nghiên cứu định lượng?
Nghiên cứu vớt định lượng liên quan đến lượng với số trong lúc định tính liên quan đến chất cùng mô tả.Mục đích của nghiên cứu định lượng là đo lường, đánh giá sự liên quan giữa các biến số bên dưới dạng số đo với thống kê.Việc sử dụng các mô hình kinh tế tài chính lượng, mô hình toán là đề xuất khi sử dụng cách thức nghiên cứu giúp này.Nghiên cứu giúp định lượng được dùng làm tổng quát hóa công dụng nghiên cứu trải qua phân phối bỗng dưng và lấy mẫu đại diện.Đối với các biến số có bản chất là định tính (không đo lường được), vấn đề lượng hóa trở thành số là yêu thương cầu đề nghị để thực hiện nghiên cứu và phân tích định lượng.Ví dụ: lúc hỏi cường độ hài lòng của công ty về unique dịch vụ, các câu vấn đáp nhận được là định tính như “Rất không hài lòng”, “Tương đối hài lòng”, “Rất hài lòng”, … Người nghiên cứu cần lượng hóa các dữ liệu định tính này dưới dạng số như 1 (tương ứng siêu không hài lòng) mang đến 5 (tương ứng với vô cùng hài lòng) để triển khai các nghiên cứu và phân tích định lượng.
Thu thập tài liệu trong nghiên cứu định lượng?
Các cách thức thu thập dữ liệu rất có thể là cân, đo, thực hiện bảng thắc mắc có cấu trúc để khảo sát/phỏng vấn, quan cạnh bên và ghi chép dữ liệu, tập thích hợp lại dữ liệu định lượng trong quá khứ.
2. Nghiên cứu vãn định tính (Qualitative research)
Nghiên cứu giúp định tính là hướng tiếp cận nhằm mục tiêu thăm dò, biểu hiện và giải thích nhờ vào các phương tiện điều tra khảo sát kinh nghiệm, thừa nhận thức, hộp động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ. Chúng rất có thể hướng họ đến bài toán xây dựng trả thuyết và các giải thích. Phương pháp nghiên cứu vãn định tính cân xứng để trả lời cho các thắc mắc “Thế nào” (How), “Tại sao” (Why) hoặc “Cái gì” (What).
Dữ liệu trong nghiên cứu định tính?
Trong nghiên cứu định tính, dữ liệu được sử dụng có thể là tài liệu định tính hoặc tài liệu định lượng (đã được lý giải ở phần trên).
Trong đó, dữ liệu định tính thường ở dạng chữ, phản ảnh tính chất, điểm sáng hay sự rộng kém và ta ngoài được trị trung bình của tài liệu dạng định tính. Một trong những ví dụ về dữ liệu định tính: giới tính: nam tốt nữ; công dụng học tập của sinh viên: giỏi, khá, trung bình, yếu…
Cần để ý rằng để giao hàng mục đích thống kê, mô tả trong nghiên cứu định tính thì câu hỏi mã hóa dữ liệu định tính thành dạng số (lượng hóa) có thể được thực hiện hoàn toàn tương từ bỏ như khi sử dụng nghiên cứu và phân tích định lượng. Điểm khác hoàn toàn duy nhất là khi sử dụng cách thức nghiên cứu vớt định tính, người phân tích không thực hiện các tế bào hình tài chính lượng, quy mô toán cùng với những tài liệu đã được lượng hóa đó.
Đặc trưng cơ bạn dạng của nghiên cứu định tính?
Nghiên cứu vớt định tính tương quan đến tế bào tả, phân tích và lý giải và không ít có yếu đuối tố chủ quan của tín đồ nghiên cứu.Mục đích của phân tích định lượng là trả lời các thắc mắc nghiên cứu giúp bằng những dữ liệu mang ý nghĩa chất giải thích, minh chứng cho công dụng mà người nghiên cứu và phân tích tìm ra. Tuy nhiên, những công dụng đó không được xác nhận bằng những mô hình kinh tế lượng hay mô hình toán như trong phân tích định lượng.Nghiên cứu vớt định tính đặc biệt phù hợp để trả lời các thắc mắc mà phân tích định lượng chưa tiến hành được, nhằm lộ diện những hướng phân tích mới sử dụng phương pháp khoa học. Do đó, đó cũng là thách thức cho nhà phân tích khi sử dụng phương pháp này.Đây là cách thức có vẻ tiện lợi để sử dụng nhưng không dễ dãi thuyết phục vày yếu tố này phụ thuộc rất phệ vào trình độ, năng lực tư duy với lí luận của người nghiên cứu; không giống với nghiên cứu định lượng là phụ thuộc vào vào kết quả sau khi chạy những mô hình.Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính?
Ngoài các phương pháp dùng để thu thập trọn vẹn tương tự đối với nghiên cứu vãn định lượng, các phương thức thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính còn có thể sử dụng bao gồm: phỏng vấn chủ kiến (chuyên gia), quan tiền sát, ghi hình, ghi âm, gởi thư, nhật ký, …
3. Sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng| Định lượng | Định tính |
| Đặc điểm | |
| Nhấn mạnh tay vào kiểm tra bởi chứng Tập trung vào các đại lý lập luận hoặc các lý do của các sự kiến Cách tiếp cận xúc tích và phê phán Cách quan sát khách quan của bạn ngoài cuộc, giải pháp xa số liệu Tập trung đánh giá giả thuyết Kết quả được định hướng | Nhấn rất mạnh vào sự phát âm biết Tập trung vào sự đọc biết từ quan điểm của người cung ứng thông tin Cách tiếp cận qua lý lẽ và giải thích Cách nhìn chủ quan của fan trong cuộc và gần gụi với số liệu Định hướng thăm dò, giải thích Quá trình được định hướng |
| Khó khăn | |
| Tiềm ẩn nhiều sai biệt thống kê, tốn nhiều thời hạn nếu chạm mặt vấn đề về dữ liệu Khó kiểm soát quality dữ liệu điều tra | Khó tiếp cận chuyên gia để bỏng vấn Khó viết phần phân tích cùng báo cáo |
| Nên lựa chọn áp dụng khi | |
| Bạn thật sự nối tiếp và có chức năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê.Vấn đề nghiên cứu và phân tích có đặc điểm mô tả với dự báo mối quan hệ giữa các biến nhờ vào và biến tác động ảnh hưởng (biến độc lập).Nếu chọn phân tích định lượng, cần để ý khả năng thu thập dữ liệu và tài năng thực hiện kiến thiết nghiên cứu vớt hoàn chỉnh. | Bạn không thật sự nối tiếp và có công dụng xử lý với phân tích dữ liệu thống kê tốt.Vấn đề nghiên cứu không nhằm mục đích mô tả với dự báo quan hệ giữa những biến dựa vào và trở nên tác động.Các vấn đề nghiên cứu và phân tích tập trung vào sự tò mò một kinh nghiệm tay nghề hoặc hành vi, về một hiện tượng lạ còn ít biết tới Nếu chọn nghiên cứu định tính, nên chú ý khả năng tiếp cận và phỏng vấn chuyên gia hoặc thu thập dữ liệu sản phẩm công nghệ cấp. |
Để lựa chọn cách thức nghiên cứu vớt phù hợp, người phân tích cần để ý đến một vài yếu tố sau: (i) vấn đề nghiên cứu và thắc mắc nghiên cứu; (ii) năng lực và sở trường của phòng nghiên cứu cùng (iii) năng lực thu thập dữ liệu nghiên cứu.
